商业银行经营学练习

企业贷款 22亿元 风险权数为100%， 住房抵押贷款 4亿元 风险权数为50% 企业债券 2．5亿元 风险权数为100%， 对合作银行贷款 2亿元 风险权数为20% 现金资产 6．7亿元 风险权数为0%， 资本金总额为1．9亿元

试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。 解：资本充足率=资本净额/表内、外风险加权资产期末总额，该指标需≥8%，方能达到《中华人民共和国商业银行法》的要求。

由题意得：资本充足率=1.9/(22*1+4*0.5+2.5*1+2*0.2+6.7*0)*100%=7.06%＜8%，故未能达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。

二、商业银行应建立哪些贷款管理制度？ 答：1、贷款经营管理制度； 2、授权授信(审批)管理制度； 3、贷款风险管理制度。

主要是贷款原则、贷款程序、贷款审批、贷款风险等方面的控制制度。

三、简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理？

答：资产负债联合管理理论也称为相机抉择资金管理理论，该理论认为：单纯依靠资产管理或负债管理，都难以形成安全性、流动性和盈利性的统一和协调，商业银行只有根据经济形势的发展和变化，通过资产结构和负债结构的共同调整，通过资产负债两方面统一协调，才能较好地实现经营目标。

融资缺口模型是资产负债管理基本方法之一。银行运用该模型的目的，是根据对利率波动趋势的预测，相机调整利率敏感性资金的配置结构，以实现利润最大化目标或扩大净利息差额率。如果银行难以准确地预测利率走势，采取零缺口资金配置策略显得更为稳妥和安全。因为在利率敏感性资产与利率敏感性负债配平状态下，无论利率上升或下降，浮动利率资产和浮动利率负债的定价是按同一方向，并在等量金额基础上进行的。假设银行有能力预测市场利率波动的趋势，而且预测是较准确的，银行资产负债管理人员完全可以主动利用利率敏感性资金配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略，获取更高的收益率。当预测市场利率上升时，银行应主动营造资金配置的正缺口，使利率敏感性资产大于利率敏感性负债，即敏感性比率大于1，从而使更多的资产按照不断上升的市场利率重新定价，扩大净利息差额率。从理论上分析，当利率上升到顶点时，银行融资正缺口应最大，或敏感性比率值最高。但是，由于利率峰值很难精确预测，而且市场利率一旦从顶峰往下降时，降速很快，银行极有可能来不及反向操作。所以，当利率处于高峰区域时，银行就应改为反向操作，使敏感性比率逐步降到1，或尽可能恢复到零缺口的状态。当利率开始下降时，银行应主动营造资金

配置负缺口，使浮动利率负债大于浮动利率资产，即敏感性比率小于1，这样，可以使更多的负债按照不断下降的市场利率重新定价，减少成本，扩大净利息差额率。

四、商业银行为什么要确立全行的风险管理思想？怎样实行全行风险管理？

商业银行风险管理是指商业银行通过风险分析、风险预测、风险控制等方法,预测、回避、排除或者转移经营中的风险,从而减少或避免经济损失,保证经营资金乃至金融体系的安全。商业银行确立全行的风险管理思想，目的是从整体上实现全面风险管理。

实行全行风险管理，需要确立全面风险管理，所谓全面风险管理，是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。